Jürgen Minarik begründet im vorliegenden Schriftenreiheband die Existenz des Forward Interest Rate Bias anhand der verschiedenen Zinsstrukturkurventheorien. Mittels der Darstellung der unterschiedlichen Zinsstruktureinflussfaktoren erklärt der Autor die laufzeitabhängigen Spitzen des Forward Interest Rate Bias und verdeutlicht damit das Vorliegen eines Forward Interest Rate Bias und dessen Handelbarkeit. Die Handelbarkeit von Forward Rate Agreements und Geldmarkt-Futures unter Berücksichtung von Transaktionskosten bildet die Schlussbetrachtung der Forschungsarbeit. Die umfassenden Erläuterungen zur Thematik machen diesen Schriftenreiheband zu einem nützlichen Begleiter und Nachschlagewerk für Interessierte im Bereich Corporate Finance und Kapitelmarkttheorie.